Сравнение BUFX с MOO
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Over the past year, BUFX returned 9.66% vs 15.37% for MOO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.56%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 12.85%.
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам BUFX и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 5.43% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 12.85% | 1.39% |
Correlation
The correlation between BUFX and MOO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. MOO — Ранг доходности на риск
BUFX
MOO
Сравнение BUFX c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.38 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 3.55 | +16.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и MOO
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -69.53% | +66.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -11.17% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -15.44% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -16.97% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 4.34% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и MOO
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) составляет 0.81%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что BUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 4.22% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 11.11% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 14.31% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 17.17% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 18.12% | -14.16% |
Сравнение комиссий BUFX и MOO
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MOO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и MOO
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.19% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and MOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOO has higher volatility (4.22%) compared to BUFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BUFX dropped -2.87% vs MOO's -69.53%.
On 1-year performance, MOO leads with 15.37% vs 9.66% for BUFX. On fees, MOO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOO has performed better with a 15.37% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while MOO is Natural Resources. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.56% for MOO.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор