PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с SSMHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.91%/yr vs 12.34%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.34% соответственно.

BUFTX

1 день
0.61%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-7.68%
3 года*
3.42%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
7.91%

SSMHX

1 день
0.41%
1 месяц
2.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.13%
1 год
28.33%
3 года*
18.23%
5 лет*
5.57%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.89%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.63%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between BUFTX and SSMHX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.91

The correlation between BUFTX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

BUFTX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.56

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.22

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.72

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

9.82

-10.80

BUFTX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SSMHX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-41.61%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-10.03%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-30.38%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-34.84%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-41.61%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-0.48%

-14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-9.10%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

2.78%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SSMHX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.00%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

13.15%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

17.53%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

22.51%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.40%

-1.98%

Сравнение комиссий BUFTX и SSMHX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SSMHX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.00%, что больше доходности SSMHX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		22.00%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and SSMHX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (6.34%) compared to SSMHX (6.00%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор