PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с SSMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 11.83%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.83% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

SSMHX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.53%
3 года*
17.77%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		13.05%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between BUFTX and SSMHX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.91

The correlation between BUFTX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SCHASSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

BUFTX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.71

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.42

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.87

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

10.43

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.71

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SSMHX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-41.61%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-10.03%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-30.38%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-34.84%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-41.61%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-0.99%

-13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-9.14%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

2.76%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SSMHX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 3.88%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.82%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.37%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.94%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

22.41%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

22.39%

-2.00%

Сравнение комиссий BUFTX и SSMHX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SSMHX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности SSMHX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.30%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and SSMHX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (4.82%) compared to BUFTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор