PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFTX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с SSMHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.38%/yr vs 11.70%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.70% соответственно.

BUFTX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-3.30%
1 год
-6.81%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
7.38%

SSMHX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
9.19%
С начала года
15.27%
1 год
24.35%
3 года*
15.86%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.30%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.27%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between BUFTX and SSMHX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.91

The correlation between BUFTX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с PRBLXSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с SSGVXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

BUFTX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.46

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.10

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.54

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

9.10

-9.84

BUFTX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SSMHX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-41.61%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-10.03%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-30.38%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-34.84%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-41.61%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-2.24%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-9.06%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.80%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SSMHX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.94%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.15%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.48%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

22.50%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

22.36%

-1.96%

Сравнение комиссий BUFTX и SSMHX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SSMHX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности SSMHX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.87%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.18%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and SSMHX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (4.88%) compared to SSMHX (3.94%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор