PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с SECUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 11.28%/yr for SECUX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.28% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

SECUX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.77%
С начала года
15.63%
6 месяцев
15.18%
1 год
17.59%
3 года*
15.45%
5 лет*
5.70%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		15.63%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between BUFTX and SECUX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2001 г.

0.91

The correlation between BUFTX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYOCX

Доходность на риск

BUFTX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.12

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.68

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.93

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

6.55

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SECUX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXSECUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.12

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SECUX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-71.68%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-9.17%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-25.43%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-37.80%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-38.56%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-0.45%

-13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-18.41%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

2.70%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SECUX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 3.88%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.46%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.55%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.84%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.43%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.18%

-0.79%

Сравнение комиссий BUFTX и SECUX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SECUX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and SECUX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECUX has higher volatility (4.46%) compared to BUFTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs SECUX's -71.68%.

SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор