Сравнение BUFTX с BUFDX
BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BUFDX (Buffalo Dividend Focus Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 12.74%/yr for BUFDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.93%/yr for BUFDX.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и BUFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BUFDX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BUFDX по среднегодовой доходности: 7.57% против 12.74% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 7.57%
BUFDX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам BUFTX и BUFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.41% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 7.15% | 8.39% | 20.13% | 20.07% | -8.77% | 20.95% | 16.62% | 27.67% | -5.06% | 17.64% |
Correlation
The correlation between BUFTX and BUFDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between BUFTX and BUFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFTX vs. BUFDX — Ранг доходности на риск
BUFTX
BUFDX
Сравнение BUFTX c BUFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | BUFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.12 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 9.17 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | BUFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.57 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.87 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и BUFDX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки BUFDX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BUFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFTX | BUFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -33.11% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -7.66% | -11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -17.71% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -17.71% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -33.11% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -0.54% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -3.14% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 1.76% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и BUFDX
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFTX | BUFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.78% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 7.63% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 10.33% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 14.21% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 15.89% | +4.50% |
Сравнение комиссий BUFTX и BUFDX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BUFDX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и BUFDX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности BUFDX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 1.48% | 1.23% | 1.26% | 1.95% | 2.61% | 1.72% | 0.46% | 1.09% | 5.20% | 1.76% | 0.96% | 3.23% |
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 21.89% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
Часто задаваемые вопросы
BUFTX and BUFDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to BUFDX (1.78%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BUFDX's -33.11%.
BUFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BUFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор