Сравнение BUFDX с BRK-B
BUFDX (Buffalo Dividend Focus Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Buffalo, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BUFDX returned 12.94%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BUFDX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFDX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFDX имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции BRK-B немного впереди с 13.42%.
BUFDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.94%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам BUFDX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 6.70% | 8.39% | 20.13% | 20.07% | -8.77% | 20.95% | 16.62% | 27.67% | -5.06% | 17.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BUFDX and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between BUFDX and BRK-B has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFDX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BUFDX
BRK-B
Сравнение BUFDX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFDX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.04 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 0.07 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFDX и BRK-B
Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFDX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -53.86% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.42% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -14.95% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -26.58% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -29.57% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -9.63% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -11.07% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.51% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFDX и BRK-B
Текущая волатильность для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) составляет 3.54%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFDX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.80% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 10.53% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 14.40% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.10% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 19.39% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFDX и BRK-B
Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 1.47% | 1.23% | 1.26% | 1.95% | 2.61% | 1.72% | 0.46% | 1.09% | 5.20% | 1.76% | 0.96% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
BUFDX and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.80%) compared to BUFDX (3.54%). In terms of maximum drawdown, BUFDX dropped -33.11% vs BRK-B's -53.86%.
BUFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFDX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор