PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFDX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFDX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFDX (Buffalo Dividend Focus Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Buffalo, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BUFDX returned 12.74%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BUFDX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFDX показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFDX имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции BRK-B немного впереди с 12.93%.

BUFDX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.57%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.13%
1 год
16.46%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.74%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFDX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFDX
Buffalo Dividend Focus Fund		7.15%8.39%20.13%20.07%-8.77%20.95%16.62%27.67%-5.06%17.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BUFDX and BRK-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BUFDX and BRK-B has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Dividend Focus Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BUFDX:
BUFDX с JEPIBUFDX с SCHDBUFDX с FXAIXBUFDX с VOOBUFDX с BUFGXBUFDX с BUFMXBUFDX с HYBL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BUFDX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFDX
Ранг доходности на риск BUFDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFDX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.18

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.15

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.27

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

-0.57

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFDX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFDX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFDX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.18

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BUFDX и BRK-B

Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFDXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-53.86%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-9.42%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-14.95%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-26.58%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-29.57%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-11.33%

+10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-11.07%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.46%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFDX и BRK-B

Текущая волатильность для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) составляет 1.78%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFDXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.72%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

10.70%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

14.32%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.11%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

19.43%

-3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFDX и BRK-B

Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFDX
Buffalo Dividend Focus Fund		1.48%1.23%1.26%1.95%2.61%1.72%0.46%1.09%5.20%1.76%0.96%3.23%

Часто задаваемые вопросы

BUFDX and BRK-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to BUFDX (1.78%). In terms of maximum drawdown, BUFDX dropped -33.11% vs BRK-B's -53.86%.

BUFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFDX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор