Сравнение BUFDX с BUFMX
BUFDX (Buffalo Dividend Focus Fund) and BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) are both mutual funds - BUFDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Buffalo, while BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFDX returned 12.93%/yr vs 8.53%/yr for BUFMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUFDX charges 0.93%/yr vs 1.02%/yr for BUFMX.
Доходность
Сравнение доходности BUFDX и BUFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFDX показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у BUFMX с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции BUFDX превзошли акции BUFMX по среднегодовой доходности: 12.93% против 8.53% соответственно.
BUFDX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.93%
BUFMX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам BUFDX и BUFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 6.64% | 8.39% | 20.13% | 20.07% | -8.77% | 20.95% | 16.62% | 27.67% | -5.06% | 17.64% |
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -3.78% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BUFDX and BUFMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between BUFDX and BUFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFDX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск
BUFDX
BUFMX
Сравнение BUFDX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFDX | BUFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.44 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | -0.92 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFDX и BUFMX
Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и BUFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFDX | BUFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -58.44% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -18.37% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -20.29% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -35.58% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -35.58% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -11.78% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -9.40% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 8.78% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFDX и BUFMX
Текущая волатильность для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) составляет 3.58%, в то время как у Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFDX | BUFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.79% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 13.00% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 15.92% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 20.27% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 19.75% | -3.86% |
Сравнение комиссий BUFDX и BUFMX
BUFDX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BUFMX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFDX и BUFMX
Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BUFMX в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 1.47% | 1.23% | 1.26% | 1.95% | 2.61% | 1.72% | 0.46% | 1.09% | 5.20% | 1.76% | 0.96% | 3.23% |
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.71% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
Часто задаваемые вопросы
BUFDX and BUFMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFMX has higher volatility (6.79%) compared to BUFDX (3.58%). In terms of maximum drawdown, BUFDX dropped -33.11% vs BUFMX's -58.44%.
BUFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFDX и BUFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор