Сравнение BUFDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BUFDX управляется Buffalo. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | -0.95% | 8.39% | 20.13% | 20.07% | -8.77% | 20.95% | 16.62% | 27.67% | -5.06% | 17.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFDX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BUFDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.08% соответственно.
BUFDX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.03%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFDX и FXAIX
BUFDX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
BUFDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BUFDX
FXAIX
Сравнение BUFDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.97 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.30 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BUFDX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFDX и FXAIX
Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 1.60% | 1.23% | 1.26% | 1.95% | 2.61% | 1.72% | 0.46% | 1.09% | 5.20% | 1.76% | 0.96% | 3.23% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BUFDX и FXAIX
Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -33.79% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -12.13% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -24.50% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -33.79% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -6.23% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.83% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.53% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFDX и FXAIX
Текущая волатильность для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) составляет 4.75%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.34% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.53% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 18.32% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 16.92% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 18.05% | -2.15% |