Сравнение BUFT с UGA
BUFT (FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BUFT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BUFT is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, BUFT returned 9.47%/yr vs 19.22%/yr for UGA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BUFT charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BUFT и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFT показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.
BUFT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам BUFT и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFT FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 4.65% | 9.67% | 7.72% | 12.88% | -8.41% | 0.70% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | -6.68% |
Correlation
The correlation between BUFT and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between BUFT and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFT vs. UGA — Ранг доходности на риск
BUFT
UGA
Сравнение BUFT c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFT | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.34 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.47 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.21 | 10.69 | +29.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFT и UGA
Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -86.59% | +76.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -20.32% | +18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -26.68% | +18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -17.02% | +16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -36.69% | +34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 6.59% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFT и UGA
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) составляет 0.62%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что BUFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 8.84% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 30.92% | -28.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 34.74% | -31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 34.52% | -27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 37.24% | -30.34% |
Сравнение комиссий BUFT и UGA
BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFT и UGA
Ни BUFT, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFT and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (8.84%) compared to BUFT (0.62%). In terms of maximum drawdown, BUFT dropped -10.40% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 19.22% vs 9.47% for BUFT. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BUFT has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 19.22% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.
BUFT and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFT is categorized as Options Trading, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: FT Vest and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.75% for UGA.
BUFT currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFT и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор