PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFT с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFT с UJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFT (FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF) and UJAN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - BUFT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while UJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. BUFT is actively managed, while UJAN is passively managed. Over the past 3 years, BUFT returned 10.00%/yr vs 12.33%/yr for UJAN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFT charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for UJAN.

Доходность

Сравнение доходности BUFT и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью 4.85%.

BUFT

1 день
0.10%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.64%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.13%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.71%
1 год
14.63%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFT и UJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFT
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF		5.26%9.67%7.72%12.88%-8.41%0.70%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		4.85%11.07%13.13%15.89%-5.95%0.43%

Correlation

The correlation between BUFT and UJAN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between BUFT and UJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFT и UJAN

Секторы
BUFT
UJAN

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFT
36.2%
UJAN
36.2%

Финансовые услуги

BUFT
11.9%
UJAN
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFT
10.9%
UJAN
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFT
10.1%
UJAN
10.1%

Здравоохранение

BUFT
8.4%
UJAN
8.4%

Промышленность

BUFT
8.1%
UJAN
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFT
4.9%
UJAN
4.9%

Энергетика

BUFT
3.5%
UJAN
3.5%

Коммунальные услуги

BUFT
2.3%
UJAN
2.3%

Недвижимость

BUFT
1.9%
UJAN
1.9%

Сырьевые материалы

BUFT
1.8%
UJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFT:
BUFT с IBICBUFT с PRXVBUFT с BUFRBUFT с BNOBUFT с DOGGBUFT с APRDBUFT с DBE
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с EAPR

Доходность на риск

BUFT vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFT
Ранг доходности на риск BUFT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFT c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTUJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.84

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
4.20

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.60

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.69

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.68

19.75

+30.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFT vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFT на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJAN равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFT и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.84

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.16

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BUFT и UJAN

Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и UJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-13.69%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-3.98%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-9.03%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.56%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.74%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFT и UJAN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) составляет 0.31%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что BUFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.84%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.02%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

5.18%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

6.32%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

7.08%

-0.14%

Сравнение комиссий BUFT и UJAN

BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFT и UJAN

Ни BUFT, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFT and UJAN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJAN has higher volatility (0.84%) compared to BUFT (0.31%). In terms of maximum drawdown, BUFT dropped -10.40% vs UJAN's -13.69%.

On 3-year performance, UJAN leads with 12.33% vs 10.00% for BUFT. On fees, UJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UJAN has performed better with a 12.33% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.

BUFT and UJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFT is categorized as Options Trading, while UJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.79% for UJAN.

BUFT currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFT и UJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор