- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 26 окт. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $156M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 33K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $852.89K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFT
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции BUFT — $26.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) показал доход в 6.56% с начала года и 10.26% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BUFT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.30% | 0.12% | 3.31% | 0.92% | 0.08% | 0.70% | 0.59% | 6.56% | ||||
| 2025 | 1.11% | 0.20% | -1.25% | -0.25% | 3.19% | 1.97% | 0.93% | 0.86% | 0.71% | 0.50% | 0.63% | 0.72% | 9.67% |
| 2024 | 0.78% | 1.05% | 0.66% | -0.28% | 1.93% | 0.48% | 0.50% | 0.60% | 0.28% | 0.33% | 1.08% | 0.07% | 7.72% |
| 2023 | 2.22% | -0.64% | 1.44% | 0.79% | 0.54% | 3.30% | 1.06% | -0.03% | -2.06% | -1.19% | 5.01% | 1.94% | 12.88% |
| 2022 | -0.92% | -0.90% | 1.42% | -4.04% | -0.53% | -3.12% | 2.48% | -1.79% | -3.05% | 2.43% | 1.89% | -2.33% | -8.41% |
| 2021 | 0.10% | -0.64% | 1.25% | 0.70% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF has an annualized alpha of 1.57%, beta of 0.35, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (30.09%) than losses (28.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.35 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 30.09%
- Участие в снижении
- 28.67%
Комиссия
Комиссия BUFT составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFT имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.32 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.50 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.38 | 10.58 | +30.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF показал максимальную просадку в 10.40%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.40%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 11mo 19d | 1y 5moмарт 2022 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.97%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 4d | 2mo 20dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.80%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 18d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.75%март 2022 г. | 2mo 13d | 15d | 2mo 28dдек. 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.02%март 2026 г. | 6d | 3d | 9dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BUFT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -56.78% | +46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -9.10% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -18.90% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.69% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.14% | -1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFT
Добавьте FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFT