Сравнение BUFT с SDMF
BUFT (FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - BUFT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. BUFT is actively managed, while SDMF is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BUFT charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности BUFT и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUFT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFT и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUFT FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 4.50% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between BUFT and SDMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFT vs. SDMF — Ранг доходности на риск
BUFT
SDMF
Сравнение BUFT c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFT | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BUFT и SDMF
Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -6.23% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.26% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFT и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 13.27% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 13.27% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 13.27% | -6.33% |
Сравнение комиссий BUFT и SDMF
BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFT и SDMF
Ни BUFT, ни SDMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFT and SDMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.
BUFT and SDMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFT is categorized as Options Trading, while SDMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для BUFT и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор