Сравнение BUFT с SDMF
BUFT (FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - BUFT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. BUFT is actively managed, while SDMF is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BUFT charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности BUFT и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUFT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFT и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUFT FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 3.98% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.37% |
Correlation
The correlation between BUFT and SDMF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFT vs. SDMF — Ранг доходности на риск
BUFT
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFT c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFT | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFT и SDMF
Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -6.23% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.91% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.20% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFT и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 13.04% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 13.04% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 13.04% | -6.14% |
Сравнение комиссий BUFT и SDMF
BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFT и SDMF
BUFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BUFT FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 0.00% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
BUFT and SDMF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.
SDMF has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for BUFT.
BUFT is categorized as Options Trading, while SDMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для BUFT и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор