PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFT с PRXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFT и PRXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BUFT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.96%
С начала года
5.16%
6 месяцев
5.78%
1 год
11.53%
3 года*
9.94%
5 лет*
10 лет*

PRXV

1 день
-0.03%
1 месяц
4.27%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFT и PRXV


Correlation

The correlation between BUFT and PRXV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF

Praxis Impact Large Cap Value ETF

Доходность на риск

BUFT vs. PRXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFT
Ранг доходности на риск BUFT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFT: 9797
Ранг коэф-та Мартина

PRXV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFT c PRXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFTPRXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.19

BUFT vs. PRXV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFTPRXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

4.54

-3.71

Просадки

Сравнение просадок BUFT и PRXV

Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и PRXV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFTPRXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-1.18%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.03%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.32%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFT и PRXV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFTPRXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

9.66%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

9.66%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

9.66%

-2.72%

Сравнение комиссий BUFT и PRXV

BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFT и PRXV

Ни BUFT, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BUFT and PRXV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.

BUFT and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFT is categorized as Options Trading, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Praxis. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.36% for PRXV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFT и PRXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор