PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFT с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFT с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFT (FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFT returned 11.64% vs 10.94% for HELO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFT charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности BUFT и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFT показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

BUFT

1 день
0.10%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.64%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFT и HELO

2026 (YTD)202520242023
BUFT
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF		5.26%9.67%7.72%5.77%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between BUFT and HELO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.76

The correlation between BUFT and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFT и HELO

Секторы
BUFT
HELO

Технологии

36.2%
39.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

BUFT
36.2%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

BUFT
11.9%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

BUFT
10.9%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFT
10.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

BUFT
8.4%
HELO
8.2%

Промышленность

BUFT
8.1%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

BUFT
4.9%
HELO
3.5%

Энергетика

BUFT
3.5%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

BUFT
2.3%
HELO
2.5%

Недвижимость

BUFT
1.9%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

BUFT
1.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с BUFT:
BUFT с IBICBUFT с PRXVBUFT с BUFRBUFT с BNOBUFT с UJANBUFT с DOGGBUFT с APRD
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

BUFT vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFT
Ранг доходности на риск BUFT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFT c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.77

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
2.50

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.36

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

1.91

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.68

8.44

+42.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFT vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFT на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFT и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.77

+1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.63

-0.80

Просадки

Сравнение просадок BUFT и HELO

Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, примерно равная максимальной просадке HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-10.89%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-5.76%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.18%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.30%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFT и HELO

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) составляет 0.31%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что BUFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.70%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.99%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

6.20%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

7.95%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

7.95%

-1.01%

Сравнение комиссий BUFT и HELO

BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFT и HELO

BUFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023
BUFT
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BUFT and HELO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELO has higher volatility (0.70%) compared to BUFT (0.31%). In terms of maximum drawdown, BUFT dropped -10.40% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, BUFT leads with 11.64% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFT has performed better with a 11.64% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BUFT.

They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.50% for HELO.

BUFT currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFT и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор