PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

BUFR и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и ZJAN

2026 (YTD)2025
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.59%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с QDECZJAN с DMAXZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий BUFR и ZJAN

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

BUFR vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.27

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.34

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.72

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

18.13

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.27

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.69

-0.73

Корреляция

Корреляция между BUFR и ZJAN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и ZJAN

Ни BUFR, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и ZJAN

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-3.20%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-1.87%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.82%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.39%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.38%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и ZJAN

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

0.90%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

1.59%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

3.01%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

3.11%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

3.11%

+7.22%