Сравнение BUFQ с GFEB
BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and GFEB (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while GFEB is a Options Trading fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFQ returned 15.15%/yr vs 12.06%/yr for GFEB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUFQ charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for GFEB.
Доходность
Сравнение доходности BUFQ и GFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFQ показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у GFEB с доходностью 6.43%.
BUFQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFEB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFQ и GFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 8.43% | 14.03% | 16.41% | 23.11% |
GFEB FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 6.43% | 11.19% | 13.06% | 13.06% |
Correlation
The correlation between BUFQ and GFEB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between BUFQ and GFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFQ vs. GFEB — Ранг доходности на риск
BUFQ
GFEB
Сравнение BUFQ c GFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFQ | GFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.86 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 15.11 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFQ и GFEB
Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки GFEB в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и GFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFQ | GFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -9.63% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -4.46% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -9.63% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.23% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.69% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFQ и GFEB
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFQ | GFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.26% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 4.53% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 5.54% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 7.52% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 7.52% | +5.75% |
Сравнение комиссий BUFQ и GFEB
BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GFEB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFQ и GFEB
Ни BUFQ, ни GFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFQ and GFEB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFQ has higher volatility (3.05%) compared to GFEB (1.26%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs GFEB's -9.63%.
On 3-year performance, BUFQ leads with 15.15% vs 12.06% for GFEB. On fees, GFEB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GFEB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 15.15% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
BUFQ and GFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while GFEB is Options Trading. BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD, while GFEB tracks NONE. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 0.85% for GFEB.
GFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFQ и GFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор