PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

BUFQ и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и FLJJ

2026 (YTD)20252024
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%14.17%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий BUFQ и FLJJ

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

BUFQ vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.89

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.80

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.15

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

13.06

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.75

-0.51

Корреляция

Корреляция между BUFQ и FLJJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и FLJJ

Ни BUFQ, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и FLJJ

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-6.91%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-3.86%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.45%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.82%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.93%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и FLJJ

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.16%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

3.49%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

6.42%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

6.31%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

6.31%

+7.25%