PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с DAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с DAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR).

BUFQ и DAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и DAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и DAPR

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.74%14.99%9.84%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DAPR с доходностью 1.18%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с FBUFDAPR с FDNDDAPR с DMAXDAPR с KAPR

Сравнение комиссий BUFQ и DAPR

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DAPR в 0.85%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFQ vs. DAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c DAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQDAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.58

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.92

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.73

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

4.06

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. DAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DAPR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и DAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQDAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.58

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.71

+0.53

Корреляция

Корреляция между BUFQ и DAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и DAPR

Ни BUFQ, ни DAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и DAPR

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и DAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQDAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-10.51%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.57%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

0.00%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.38%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.71%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и DAPR

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQDAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.95%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

1.79%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

11.60%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

8.27%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

8.27%

+5.29%