Сравнение BUFQ с BAMU
BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. BUFQ is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, BUFQ returned 16.96% vs 2.77% for BAMU. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BUFQ charges 1.10%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности BUFQ и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFQ показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.52%.
BUFQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.23K | $194.28K | $204.39K | |
| $5.26M | $5.31M | $5.93M |
Сравнение доходности по годам BUFQ и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 9.68% | 14.03% | 16.41% | 8.17% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.52% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between BUFQ and BAMU is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between BUFQ and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFQ vs. BAMU — Ранг доходности на риск
BUFQ
BAMU
Сравнение BUFQ c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFQ | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.39 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 23.52 | -20.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 96.94 | -82.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFQ и BAMU
Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFQ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -0.36% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -0.12% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.02% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.03% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFQ и BAMU
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFQ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.10% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 0.35% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 0.58% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 0.85% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 0.85% | +12.42% |
Сравнение комиссий BUFQ и BAMU
BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFQ и BAMU
BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFQ and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFQ has higher volatility (3.59%) compared to BAMU (0.10%). In terms of maximum drawdown, BUFQ dropped -15.74% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BUFQ leads with 16.96% vs 2.77% for BAMU. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFQ has performed better with a 16.96% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
BAMU has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for BUFQ.
BUFQ is categorized as Nasdaq-100, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: FT Vest and Brookstone. Their fees differ too: 1.10% for BUFQ and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFQ и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор