PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

BUFQ и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и APRP

2026 (YTD)20252024
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%10.79%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий BUFQ и APRP

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

BUFQ vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.13

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.76

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

11.82

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.07

+0.17

Корреляция

Корреляция между BUFQ и APRP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и APRP

Ни BUFQ, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и APRP

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-13.66%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.24%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

0.00%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.33%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.22%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и APRP

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.04%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

3.02%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

9.96%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

9.75%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

9.75%

+3.81%