PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

BUFQ и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и AJAN

2026 (YTD)20252024
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%17.28%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий BUFQ и AJAN

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

BUFQ vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.77

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.56

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

8.34

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между BUFQ и AJAN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и AJAN

Ни BUFQ, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и AJAN

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-4.11%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-3.34%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.46%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.30%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.63%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и AJAN

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.38%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

1.72%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

4.42%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

3.86%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

3.86%

+9.70%