PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с USEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с USEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds - BUFP tracks the S&P 500 while USEP tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 17.24% vs 14.66% for USEP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for USEP.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и USEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у USEP с доходностью 4.73%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и USEP

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%4.54%

Correlation

The correlation between BUFP and USEP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between BUFP and USEP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и USEP

Секторы
BUFP
USEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFP
36.2%
USEP
36.2%

Финансовые услуги

BUFP
11.9%
USEP
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.9%
USEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.1%
USEP
10.1%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
USEP
8.4%

Промышленность

BUFP
8.1%
USEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.9%
USEP
4.9%

Энергетика

BUFP
3.5%
USEP
3.5%

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
USEP
2.3%

Недвижимость

BUFP
1.9%
USEP
1.9%

Сырьевые материалы

BUFP
1.8%
USEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ
Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с APXMUSEP с CPSPUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с XBAP

Доходность на риск

BUFP vs. USEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c USEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPUSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.98

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.66

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

18.85

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. USEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USEP равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и USEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPUSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.00

+0.40

Просадки

Сравнение просадок BUFP и USEP

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и USEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPUSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-13.37%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-4.03%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.08%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.89%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и USEP

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BUFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPUSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.62%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.00%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

5.47%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

7.41%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

8.06%

+1.43%

Сравнение комиссий BUFP и USEP

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и USEP

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как USEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BUFP and USEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFP has higher volatility (0.95%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs USEP's -13.37%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 14.66% for USEP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for USEP.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for USEP.

BUFP tracks S&P 500, while USEP tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.79% for USEP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и USEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор