PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFP с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - BUFP tracks the S&P 500 while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 14.25% vs 18.61% for QB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
6.21%
С начала года
7.02%
1 год
14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и QB

2026 (YTD)2025
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		7.02%8.71%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between BUFP and QB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between BUFP and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и QB

Секторы
BUFP
QB

Технологии

38.4%
49.9%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.3%

Промышленность

7.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.6%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

BUFP
38.4%
QB
49.9%

Финансовые услуги

BUFP
11.0%
QB
0.2%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.8%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.0%
QB
12.5%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
QB
5.3%

Промышленность

BUFP
7.9%
QB
3.7%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.6%
QB
8.6%

Энергетика

BUFP
3.2%
QB
0.6%

Коммунальные услуги

BUFP
2.1%
QB
1.6%

Недвижимость

BUFP
1.8%
QB
0.1%

Сырьевые материалы

BUFP
1.7%
QB
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с AUGZBUFP с PBAPBUFP с IVVBUFP с BUFR
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

BUFP vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFPQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.66

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.87

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.38

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.60

25.93

-8.33

BUFP vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QB равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFP и QB

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-3.47%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-3.47%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.22%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.42%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.72%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и QB

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 1.45%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.71%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.18%

5.83%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

7.03%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

6.91%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

6.91%

+2.44%

Сравнение комиссий BUFP и QB

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и QB

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QB в 0.77%

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFP and QB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.71%) compared to BUFP (1.45%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 14.25% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.01% for BUFP.

BUFP tracks S&P 500, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор