Сравнение BUFP с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
BUFP и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFP и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.36% | 6.84% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.36%.
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFP и NOBL
BUFP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
BUFP vs. NOBL — Ранг доходности на риск
BUFP
NOBL
Сравнение BUFP c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFP | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.40 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.68 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.66 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 2.36 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.40 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.64 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BUFP и NOBL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и NOBL
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок BUFP и NOBL
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -35.43% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -11.20% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -7.04% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.45% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.15% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и NOBL
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 3.41%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFP | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.61% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 8.07% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 15.29% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 14.40% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 16.60% | -6.81% |