PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFP с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFP и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFP и NOBL


2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-1.34%12.92%6.36%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.36%6.84%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.36%.


BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NOBL

1 день
1.28%
1 месяц
-7.04%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.01%
1 год
6.06%
3 года*
7.41%
5 лет*
6.31%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий BUFP и NOBL

BUFP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Доходность на риск

BUFP vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFPNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.40

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.68

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.66

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

2.36

+7.45

BUFP vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFPNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.40

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.64

+0.38

Корреляция

Корреляция между BUFP и NOBL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и NOBL

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NOBL в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок BUFP и NOBL

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и NOBL.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFPNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-35.43%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-11.20%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.04%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.45%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.15%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и NOBL

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 3.41%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFPNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.61%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

8.07%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

15.29%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

14.40%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

16.60%

-6.81%