PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFP с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с KAPR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - BUFP tracks the S&P 500 while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 14.94% vs 22.24% for KAPR. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 14.23%.

BUFP

1 день
0.08%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
7.82%
С начала года
8.45%
1 год
14.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.09%

KAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.76%
С начала года
14.23%
1 год
22.24%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUFP

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
$1.27M$1.33M$1.51M

KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
$175.83K$293.35K$306.62K

Сравнение доходности по годам BUFP и KAPR

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		8.45%12.92%6.30%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		14.23%7.42%6.28%

Correlation

The correlation between BUFP and KAPR is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between BUFP and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и KAPR

Секторы
BUFP
KAPR

Технологии

37.9%
14.5%

Финансовые услуги

11.7%
17.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Здравоохранение

9.1%
20.3%

Промышленность

8.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.6%

Энергетика

3.0%
5.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.9%
6.7%

Сырьевые материалы

1.7%
4.4%

Технологии

BUFP
37.9%
KAPR
14.5%

Финансовые услуги

BUFP
11.7%
KAPR
17.6%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.0%
KAPR
2.2%

Потребительский циклический сектор

BUFP
9.6%
KAPR
9.2%

Здравоохранение

BUFP
9.1%
KAPR
20.3%

Промышленность

BUFP
8.4%
KAPR
14.1%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.6%
KAPR
2.6%

Энергетика

BUFP
3.0%
KAPR
5.5%

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
KAPR
2.8%

Недвижимость

BUFP
1.9%
KAPR
6.7%

Сырьевые материалы

BUFP
1.7%
KAPR
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с AUGZBUFP с PBAPBUFP с IVVBUFP с BUFR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с FUTYKAPR с AIOO

Доходность на риск

BUFP vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUFP c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFPKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.49

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
5.53

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.75

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

8.88

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

44.49

-26.31

BUFP vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFP и KAPR

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-16.91%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-2.52%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-3.82%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.50%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и KAPR

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что BUFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.61%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

4.82%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

6.41%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

11.68%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

11.56%

-2.27%

Сравнение комиссий BUFP и KAPR

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и KAPR

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFP and KAPR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (1.77%) compared to KAPR (1.61%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs KAPR's -16.91%.

On 1-year performance, KAPR leads with 22.24% vs 14.94% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.24% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for KAPR.

BUFP tracks S&P 500, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.79% for KAPR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор