PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с IBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с IBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. BUFP is passively managed, while IBUF is actively managed. Over the past year, BUFP returned 17.46% vs 12.34% for IBUF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for IBUF.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и IBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у IBUF с доходностью 5.86%.

BUFP

1 день
0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.43%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBUF

1 день
0.63%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.86%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и IBUF

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.43%12.92%5.43%
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		5.86%13.54%2.77%

Correlation

The correlation between BUFP and IBUF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between BUFP and IBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и IBUF

Секторы
BUFP
IBUF

Технологии

36.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Промышленность

8.1%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

BUFP
36.2%
IBUF
10.3%

Финансовые услуги

BUFP
11.9%
IBUF
24.7%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.9%
IBUF
4.5%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.1%
IBUF
7.7%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
IBUF
10.6%

Промышленность

BUFP
8.1%
IBUF
19.8%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.9%
IBUF
6.7%

Энергетика

BUFP
3.5%
IBUF
4.0%

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
IBUF
4.0%

Недвижимость

BUFP
1.9%
IBUF
1.9%

Сырьевые материалы

BUFP
1.8%
IBUF
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV
Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с EBUFIBUF с JAJLIBUF с XJUNIBUF с PQJAIBUF с BAPRIBUF с AIOOIBUF с LJUL

Доходность на риск

BUFP vs. IBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c IBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPIBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.28

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.69

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

5.72

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.25

20.31

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. IBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBUF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и IBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPIBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.78

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BUFP и IBUF

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что больше максимальной просадки IBUF в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и IBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPIBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-5.92%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-2.17%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.47%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.61%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и IBUF

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 0.91%, в то время как у Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPIBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.49%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.64%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

5.43%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

6.54%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

6.54%

+2.94%

Сравнение комиссий BUFP и IBUF

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IBUF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и IBUF

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как IBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFP and IBUF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUF has higher volatility (2.49%) compared to BUFP (0.91%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs IBUF's -5.92%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.46% vs 12.34% for IBUF. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.46% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for IBUF.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.85% for IBUF.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и IBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор