PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFP с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с KJAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds - BUFP tracks the S&P 500 while KJAN tracks the iShares Russell 2000 ETF. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 14.25% vs 21.01% for KJAN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KJAN.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у KJAN с доходностью 10.35%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
6.21%
С начала года
7.02%
1 год
14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.13%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
7.19%
С начала года
10.35%
1 год
21.01%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и KJAN

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		7.02%12.92%6.30%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		10.35%10.90%6.81%

Correlation

The correlation between BUFP and KJAN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.74

The correlation between BUFP and KJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и KJAN

Секторы
BUFP
KJAN

Технологии

38.4%
19.1%

Финансовые услуги

11.0%
15.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.0%

Здравоохранение

8.4%
16.2%

Промышленность

7.9%
17.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.3%

Энергетика

3.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.8%
5.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.6%

Технологии

BUFP
38.4%
KJAN
19.1%

Финансовые услуги

BUFP
11.0%
KJAN
15.5%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.8%
KJAN
2.4%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.0%
KJAN
8.0%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
KJAN
16.2%

Промышленность

BUFP
7.9%
KJAN
17.9%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.6%
KJAN
2.3%

Энергетика

BUFP
3.2%
KJAN
5.5%

Коммунальные услуги

BUFP
2.1%
KJAN
2.8%

Недвижимость

BUFP
1.8%
KJAN
5.9%

Сырьевые материалы

BUFP
1.7%
KJAN
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с AUGZBUFP с PBAPBUFP с IVVBUFP с BUFR
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с MMAXKJAN с RWKKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с ZMAYKJAN с BAPR

Доходность на риск

BUFP vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFPKJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.00

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.96

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.89

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.60

13.79

+3.82

BUFP vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJAN равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFP и KJAN

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и KJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-28.94%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-5.42%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.02%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-4.04%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.53%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и KJAN

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеют волатильность 1.45% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.44%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.18%

6.51%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

10.66%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

13.05%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

15.31%

-5.96%

Сравнение комиссий BUFP и KJAN

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и KJAN

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как KJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFP and KJAN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (1.45%) compared to KJAN (1.44%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs KJAN's -28.94%.

On 1-year performance, KJAN leads with 21.01% vs 14.25% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KJAN has performed better with a 21.01% return vs 14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KJAN.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for KJAN.

BUFP tracks S&P 500, while KJAN tracks iShares Russell 2000 ETF. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.79% for KJAN.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и KJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор