Сравнение BUFP с KJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).
BUFP и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и KJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFP и KJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 0.73% | 10.90% | 7.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у KJAN с доходностью 0.73%.
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJAN
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFP и KJAN
BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KJAN в 0.79%.
Доходность на риск
BUFP vs. KJAN — Ранг доходности на риск
BUFP
KJAN
Сравнение BUFP c KJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFP | KJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.77 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.86 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.91 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFP | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.48 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BUFP и KJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и KJAN
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как KJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFP и KJAN
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и KJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFP | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -28.94% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.74% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.40% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -4.21% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.05% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и KJAN
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 3.41%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFP | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.21% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 8.65% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 14.04% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 13.04% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 15.59% | -5.80% |