PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFP с BKLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

BUFP и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFP и BKLC

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		-4.58%18.06%9.75%

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -4.58%.

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
2.97%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.74%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с MOODBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с TIP
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FNDXBKLC с FHLCBKLC с BSMIX

Сравнение комиссий BUFP и BKLC

BUFP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BUFP vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPBKLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.55

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

7.24

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.98

+0.04

Корреляция

Корреляция между BUFP и BKLC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и BKLC

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BKLC в 1.11%

TTM202520242023202220212020
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.11%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BUFP и BKLC

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и BKLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFPBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-26.14%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-12.05%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-6.40%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-5.40%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.58%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и BKLC

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 3.41%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFPBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.41%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

9.69%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

18.48%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

17.18%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

17.59%

-7.80%