PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с BKLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 15.71% vs 23.79% for BKLC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 8.23%.

BUFP

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.13%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
23.79%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и BKLC

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		5.60%12.92%6.30%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.23%18.06%9.95%

Correlation

The correlation between BUFP and BKLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.92

The correlation between BUFP and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и BKLC

Секторы
BUFP
BKLC

Технологии

38.4%
38.8%

Финансовые услуги

11.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

BUFP
38.4%
BKLC
38.8%

Финансовые услуги

BUFP
11.0%
BKLC
10.7%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.8%
BKLC
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.0%
BKLC
10.1%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
BKLC
8.4%

Промышленность

BUFP
7.9%
BKLC
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.6%
BKLC
4.4%

Энергетика

BUFP
3.2%
BKLC
3.2%

Коммунальные услуги

BUFP
2.1%
BKLC
2.0%

Недвижимость

BUFP
1.8%
BKLC
1.7%

Сырьевые материалы

BUFP
1.7%
BKLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с IVVBUFP с PBAPBUFP с BUFRBUFP с AUGZ
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

BUFP vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFPBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.87

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.52

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.62

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.56

11.54

+8.02

BUFP vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BKLC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFP и BKLC

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-26.14%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-9.10%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.16%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-5.24%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.07%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и BKLC

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 2.12%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.04%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

10.09%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

12.83%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

17.28%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

17.47%

-8.00%

Сравнение комиссий BUFP и BKLC

BUFP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и BKLC

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BKLC в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BUFP and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (5.04%) compared to BUFP (2.12%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs BKLC's -26.14%.

On 1-year performance, BKLC leads with 23.79% vs 15.71% for BUFP. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKLC has performed better with a 23.79% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.

BKLC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.01% for BUFP.

BUFP is categorized as Defined Outcome, while BKLC is Large Cap Blend Equities. BUFP tracks S&P 500, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: PGIM and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.00% for BKLC.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор