PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFM с PMAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFM и PMAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFM показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.95%.


BUFM

1 день
0.16%
1 месяц
2.09%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.30%
1 год
12.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMAU

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.43%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFM и PMAU


2026 (YTD)2025
BUFM
AB Moderate Buffer ETF
3.88%6.20%
PMAU
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August
2.95%2.98%

Correlation

The correlation between BUFM and PMAU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Moderate Buffer ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August

Доходность на риск

BUFM vs. PMAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFM
Ранг доходности на риск BUFM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина

PMAU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFM c PMAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFMPMAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

BUFM vs. PMAU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFMPMAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.89

-1.75

Просадки

Сравнение просадок BUFM и PMAU

Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и PMAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFMPMAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-1.79%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.17%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFM и PMAU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFMPMAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

2.51%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

2.51%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

2.51%

+6.91%

Сравнение комиссий BUFM и PMAU

BUFM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFM и PMAU

Ни BUFM, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BUFM and PMAU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.

BUFM and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.50% for PMAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFM и PMAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор