Сравнение BUFM с PMAU
BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUFM charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности BUFM и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFM показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.95%.
BUFM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFM и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 3.88% | 6.20% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
Correlation
The correlation between BUFM and PMAU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFM vs. PMAU — Ранг доходности на риск
BUFM
PMAU
Сравнение BUFM c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFM | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFM | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.89 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок BUFM и PMAU
Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFM | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -1.79% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.17% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFM и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFM | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 2.51% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 2.51% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 2.51% | +6.91% |
Сравнение комиссий BUFM и PMAU
BUFM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFM и PMAU
Ни BUFM, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFM and PMAU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.
BUFM and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для BUFM и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор