Сравнение BUFM с FWD
BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFM returned 12.60% vs 75.95% for FWD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFM charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности BUFM и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFM показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.
BUFM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 40.11%
- 6 месяцев
- 39.78%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFM и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 3.71% | 12.94% | -1.10% |
FWD AB Disruptors ETF | 40.11% | 32.00% | -3.26% |
Correlation
The correlation between BUFM and FWD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between BUFM and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFM vs. FWD — Ранг доходности на риск
BUFM
FWD
Сравнение BUFM c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFM | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 5.86 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 20.83 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.16 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.67 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BUFM и FWD
Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -29.02% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -13.03% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.27% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -4.06% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.66% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFM и FWD
Текущая волатильность для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) составляет 1.05%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что BUFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFM | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 7.77% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 18.96% | -14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 24.15% | -18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 24.72% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 24.72% | -15.29% |
Сравнение комиссий BUFM и FWD
BUFM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFM и FWD
BUFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
BUFM and FWD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWD has higher volatility (7.77%) compared to BUFM (1.05%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs FWD's -29.02%.
On 1-year performance, FWD leads with 75.95% vs 12.60% for BUFM. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FWD has performed better with a 75.95% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.
FWD has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BUFM.
BUFM is categorized as Defined Outcome, while FWD is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.65% for FWD.
FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFM и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор