Сравнение BUFIX с FAOAX
BUFIX (Buffalo International Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BUFIX returned 10.22%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFIX charges 1.03%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности BUFIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.17% соответственно.
BUFIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 17.66%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 10.22%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам BUFIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 17.66% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between BUFIX and FAOAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between BUFIX and FAOAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
BUFIX
FAOAX
Сравнение BUFIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.28 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.48 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.22 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BUFIX и FAOAX
Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -60.03% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -7.29% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -13.99% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.93% | -36.50% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -36.50% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -5.87% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -14.55% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.00% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFIX и FAOAX
Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 0.00% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 3.98% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 9.14% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.72% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.68% | +0.83% |
Сравнение комиссий BUFIX и FAOAX
BUFIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFIX и FAOAX
Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 0.72% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BUFIX and FAOAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFIX has higher volatility (7.06%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BUFIX dropped -55.09% vs FAOAX's -60.03%.
BUFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор