Сравнение FAOAX с SIMYX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOAX returned 3.05%/yr vs 7.90%/yr for SIMYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.86%/yr for SIMYX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и SIMYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 8.05%
SIMYX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOAX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Correlation
The correlation between FAOAX and SIMYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and SIMYX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
FAOAX
SIMYX
Сравнение FAOAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOAX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.67 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 5.12 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и SIMYX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и SIMYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -32.14% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -8.55% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -9.47% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -25.06% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.81% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -6.08% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.78% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и SIMYX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.20% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 8.29% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 10.15% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 11.40% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 12.22% | +4.15% |
Сравнение комиссий FAOAX и SIMYX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и SIMYX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and SIMYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMYX has higher volatility (2.20%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs SIMYX's -32.14%.
SIMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и SIMYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор