Сравнение FAOAX с GSINX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOAX returned 3.10%/yr vs 8.25%/yr for GSINX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.89%/yr for GSINX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и GSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.05%
GSINX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOAX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.11% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Correlation
The correlation between FAOAX and GSINX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and GSINX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
FAOAX
GSINX
Сравнение FAOAX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOAX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.33 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 4.04 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и GSINX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и GSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -28.80% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -7.80% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -10.32% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -25.46% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.78% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -4.85% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.56% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и GSINX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.88% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 8.23% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 9.90% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 14.38% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.67% | +0.70% |
Сравнение комиссий FAOAX и GSINX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и GSINX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности GSINX в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.83% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and GSINX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSINX has higher volatility (2.88%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs GSINX's -28.80%.
GSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и GSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор