Сравнение FAOAX с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FAOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FAOAX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAOAX и FOCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A	0.00%	14.93%	4.63%	20.01%	-24.61%	18.90%	14.71%	27.39%	-15.10%	29.66%
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	-3.79%	22.21%	38.95%	42.64%	-32.08%	24.94%	46.75%	39.20%	-3.30%	38.61%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 7.58% против 19.71% соответственно.

FAOAX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -4.34%

1 год: 7.63%

3 года*: 9.47%

5 лет*: 4.62%

10 лет*: 7.58%

FOCPX

1 день: 4.33%

1 месяц: -5.08%

С начала года: -3.79%

6 месяцев: 1.09%

1 год: 31.42%

3 года*: 26.50%

5 лет*: 13.38%

10 лет*: 19.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

Название символа

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FAOAX:

FAOAX с SIMYX FAOAX с GSINX FAOAX с KGIIX FAOAX с IVFIX FAOAX с ANDIX FAOAX с EPDIX FAOAX с FCNTX

Часто сравнивают с FOCPX:

FOCPX с FCNTX FOCPX с FDGRX FOCPX с VOO FOCPX с QQQ FOCPX с FXAIX FOCPX с VUG FOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий FAOAX и FOCPX

FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

FAOAX

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

FOCPX

Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

FAOAX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FOCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOAX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAOAX	FOCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	1.42	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	2.05	-1.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.29	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.51	2.59	-2.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.81	10.61	-8.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOAX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOAX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAOAX	FOCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	1.42	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.60	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.88	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.63	-0.33

Корреляция

Корреляция между FAOAX и FOCPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOAX и FOCPX

Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FOCPX в 8.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A	8.54%	8.54%	1.33%	0.74%	0.38%	2.12%	0.00%	1.37%	4.64%	3.64%	1.75%	0.38%
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	8.08%	7.78%	16.76%	0.05%	4.06%	11.53%	6.23%	7.58%	7.93%	4.86%	3.24%	5.41%

Просадки

Сравнение просадок FAOAX и FOCPX

Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAOAX	FOCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.03%	-70.25%	+10.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.94%	-12.53%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.50%	-37.05%	+0.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.50%	-37.05%	+0.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.87%	-7.45%	+1.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.59%	-17.08%	+2.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.92%	3.06%	+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOAX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAOAX	FOCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	8.08%	-8.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.12%	14.14%	-8.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.20%	23.04%	-7.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.87%	22.59%	-5.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.73%	22.36%	-5.63%

Сравнение FAOAX с FOCPX

Доходность

Сравнение доходности FAOAX и FOCPX

Сравнение доходности по годам FAOAX и FOCPX

Доходность по периодам

FAOAX

FOCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAOAX и FOCPX

Доходность на риск

FAOAX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

FAOAX

FOCPX

Сравнение FAOAX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAOAX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOAX и FOCPX

Просадки

Сравнение просадок FAOAX и FOCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAOAX и FOCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)