Сравнение BUFIX с BUFDX
BUFIX (Buffalo International Fund) and BUFDX (Buffalo Dividend Focus Fund) are both mutual funds - BUFIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Buffalo, while BUFDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFIX returned 10.25%/yr vs 12.80%/yr for BUFDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFIX charges 1.03%/yr vs 0.93%/yr for BUFDX.
Доходность
Сравнение доходности BUFIX и BUFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFIX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у BUFDX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции BUFIX уступали акциям BUFDX по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.80% соответственно.
BUFIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 10.25%
BUFDX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам BUFIX и BUFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 17.99% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 7.73% | 8.39% | 20.13% | 20.07% | -8.77% | 20.95% | 16.62% | 27.67% | -5.06% | 17.64% |
Correlation
The correlation between BUFIX and BUFDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between BUFIX and BUFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFIX vs. BUFDX — Ранг доходности на риск
BUFIX
BUFDX
Сравнение BUFIX c BUFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFIX | BUFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.28 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 9.90 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFIX | BUFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BUFIX и BUFDX
Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки BUFDX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и BUFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFIX | BUFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -33.11% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -7.66% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -17.71% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.93% | -17.71% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -33.11% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -3.14% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.76% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFIX и BUFDX
Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFIX | BUFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 1.72% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 7.63% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 10.31% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.21% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 15.89% | +1.63% |
Сравнение комиссий BUFIX и BUFDX
BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BUFDX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFIX и BUFDX
Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BUFDX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 1.47% | 1.23% | 1.26% | 1.95% | 2.61% | 1.72% | 0.46% | 1.09% | 5.20% | 1.76% | 0.96% | 3.23% |
BUFIX Buffalo International Fund | 0.72% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BUFIX and BUFDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFIX has higher volatility (7.04%) compared to BUFDX (1.72%). In terms of maximum drawdown, BUFIX dropped -55.09% vs BUFDX's -33.11%.
BUFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFIX и BUFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор