PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFI с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFI с FDT

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

BUFI (AB International Buffer ETF) и FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) — оба биржевые фонды: BUFI — это Defined Outcome, активно управляемый AllianceBernstein, а FDT — Foreign Large Cap Equities, отслеживающий NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. BUFI управляется активно, а FDT пассивно. За последний год BUFI показал 18.00% против 66.98% у FDT. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BUFI взимает 0.69% в год против 0.80% у FDT.

Доходность

Сравнение доходности BUFI и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Buffer ETF (BUFI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BUFI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 19.23%.

BUFI

1 день
0.75%
1 месяц
4.62%
С начала года
4.96%
6 месяцев
7.35%
1 год
18.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
1.29%
1 месяц
7.52%
С начала года
19.23%
6 месяцев
27.52%
1 год
66.98%
3 года*
26.75%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFI и FDT

2026 (YTD)20252024
BUFI
AB International Buffer ETF		4.96%16.50%-1.31%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		19.23%52.21%-2.29%

Корреляция

Корреляция между BUFI и FDT составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.83

Корреляция между BUFI и FDT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Buffer ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с PBQQBUFI с PXFBUFI с BUFCBUFI с BUFPBUFI с FWDBUFI с HYFIBUFI с LJUL
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VEAFDT с VTIFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

BUFI vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFI c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

3.97

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

4.85

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.72

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

5.07

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

20.73

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFI vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFI на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFI и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.97

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.38

+1.30

Просадки

Сравнение просадок BUFI и FDT

Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFIFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.43%

-46.10%

+38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-13.41%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.63%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-10.85%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.28%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFI и FDT

Текущая волатильность для AB International Buffer ETF (BUFI) составляет 4.16%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что BUFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFIFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

8.75%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

14.56%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

17.06%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

18.01%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

18.38%

-9.39%

Сравнение комиссий BUFI и FDT

BUFI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFI и FDT

BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.99%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%