Сравнение BUFHX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFHX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции BUFHX превзошли акции LSSAX по среднегодовой доходности: 5.40% против 2.55% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFHX и LSSAX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
BUFHX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
BUFHX
LSSAX
Сравнение BUFHX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.46 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.22 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.63 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 10.62 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.26 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.59 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.95 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между BUFHX и LSSAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и LSSAX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и LSSAX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFHX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -16.40% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.45% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -16.40% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -16.40% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.28% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.98% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.84% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и LSSAX
Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFHX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.24% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.68% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.69% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 5.73% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 4.39% | -0.35% |