Сравнение BUFH с TDIV
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. BUFH is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past year, BUFH returned 6.46% vs 29.23% for TDIV. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 19.41%.
BUFH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.69%
TDIV
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 19.38%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 17.26%
- Всё время*
- 15.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $360.40K | $246.89K | $195.58K | |
| $14.09M | $11.88M | $15.24M |
Сравнение доходности по годам BUFH и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 3.52% | 3.81% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 19.41% | 9.92% |
Correlation
The correlation between BUFH and TDIV is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between BUFH and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. TDIV — Ранг доходности на риск
BUFH
TDIV
Сравнение BUFH c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.24 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.80 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 4.88 | +14.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и TDIV
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -31.97% | +30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -16.34% | +14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.19% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -4.92% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 6.01% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и TDIV
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) составляет 0.56%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BUFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 6.56% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 16.50% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 20.90% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 21.18% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.32% | 21.03% | -18.71% |
Сравнение комиссий BUFH и TDIV
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и TDIV
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.31% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and TDIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDIV has higher volatility (6.56%) compared to BUFH (0.56%). In terms of maximum drawdown, BUFH dropped -1.53% vs TDIV's -31.97%.
On 1-year performance, TDIV leads with 29.23% vs 6.46% for BUFH. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDIV has performed better with a 29.23% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
TDIV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.50% for TDIV.
BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор