PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFH с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFH и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 6.51%.


BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFH и TCAF


Correlation

The correlation between BUFH and TCAF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Max Buffer ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

BUFH vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFH

TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFH c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BUFH vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFHTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

1.26

+1.65

Просадки

Сравнение просадок BUFH и TCAF

Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и TCAF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFHTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.53%

-16.37%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.97%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.06%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFH и TCAF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFHTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

11.47%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

13.94%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

13.94%

-11.57%

Сравнение комиссий BUFH и TCAF

BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFH и TCAF

BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


ПозицияTTM202520242023
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.47%0.50%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы


BUFH and TCAF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

TCAF has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for BUFH.

BUFH is categorized as Defined Outcome, while TCAF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.31% for TCAF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFH и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор