Сравнение BUFH с TCAF
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и TCAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 4.55%.
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.55% | 10.92% |
Correlation
The correlation between BUFH and TCAF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. TCAF — Ранг доходности на риск
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAF
Сравнение BUFH c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и TCAF
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и TCAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -16.37% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.80% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.07% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и TCAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 12.00% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 14.02% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 14.02% | -11.64% |
Сравнение комиссий BUFH и TCAF
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и TCAF
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and TCAF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
TCAF has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while TCAF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.31% for TCAF.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и TCAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор