Сравнение BUFH с QMAR
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 7.29% |
Correlation
The correlation between BUFH and QMAR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. QMAR — Ранг доходности на риск
BUFH
QMAR
Сравнение BUFH c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.91 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и QMAR
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -19.83% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.21% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.28% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 6.08% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 13.96% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 13.85% | -11.48% |
Сравнение комиссий BUFH и QMAR
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и QMAR
Ни BUFH, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFH and QMAR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMAR is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAR is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BUFH and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор