Сравнение BUFH с QCLN
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.20%.
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 37.20%
- 6 месяцев
- 31.57%
- 1 год
- 92.03%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 16.79%
Сравнение доходности по годам BUFH и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 37.20% | 37.35% |
Correlation
The correlation between BUFH and QCLN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. QCLN — Ранг доходности на риск
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCLN
Сравнение BUFH c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и QCLN
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -76.18% | +74.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -29.12% | +28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -43.40% | +43.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 37.45% | -35.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 38.54% | -36.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 35.21% | -32.83% |
Сравнение комиссий BUFH и QCLN
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и QCLN
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and QCLN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.59% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор