PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFH с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFH и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.


BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFH и KNG


Correlation

The correlation between BUFH and KNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Max Buffer ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

BUFH vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFH

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFH c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BUFH vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFHKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

0.49

+2.42

Просадки

Сравнение просадок BUFH и KNG

Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и KNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFHKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.53%

-35.12%

+33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-5.89%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-4.13%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFH и KNG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFHKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

10.19%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

13.59%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

17.18%

-14.81%

Сравнение комиссий BUFH и KNG

BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFH и KNG

BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы


BUFH and KNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for BUFH.

BUFH is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.75% for KNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFH и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор