Сравнение BUFH с IGLD
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -5.55%.
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 22.97% |
Correlation
The correlation between BUFH and IGLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. IGLD — Ранг доходности на риск
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGLD
Сравнение BUFH c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и IGLD
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -21.90% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -21.20% | +20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -5.37% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 24.40% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 15.48% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 15.30% | -12.92% |
Сравнение комиссий BUFH и IGLD
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и IGLD
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and IGLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор