Сравнение BUFH с IGLD
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 22.80% |
Correlation
The correlation between BUFH and IGLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. IGLD — Ранг доходности на риск
BUFH
IGLD
Сравнение BUFH c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.94 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и IGLD
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -18.59% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -15.16% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -5.24% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 23.24% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 15.17% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 15.00% | -12.63% |
Сравнение комиссий BUFH и IGLD
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и IGLD
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and IGLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор