Сравнение BUFH с CPSM
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.27%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 3.00% |
Correlation
The correlation between BUFH and CPSM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. CPSM — Ранг доходности на риск
BUFH
CPSM
Сравнение BUFH c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 1.54 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и CPSM
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -5.19% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.06% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.20% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.57% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.10% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.10% | -2.73% |
Сравнение комиссий BUFH и CPSM
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и CPSM
Ни BUFH, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFH and CPSM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BUFH and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор