Сравнение BUFH с AIRR
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.81%.
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 31.81%
- 6 месяцев
- 27.48%
- 1 год
- 63.63%
- 3 года*
- 36.68%
- 5 лет*
- 25.97%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам BUFH и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 31.81% | 22.67% |
Correlation
The correlation between BUFH and AIRR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. AIRR — Ранг доходности на риск
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIRR
Сравнение BUFH c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и AIRR
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -42.37% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.80% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -7.47% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 26.40% | -24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 25.45% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 26.33% | -23.95% |
Сравнение комиссий BUFH и AIRR
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и AIRR
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and AIRR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.69% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор