PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Growth Fund (BUFGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Growth Fund (BUFGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFGX
Buffalo Growth Fund		-12.69%13.95%25.13%42.67%-31.19%21.52%28.29%31.89%0.69%22.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BUFGX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BUFGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.81% против 14.06% соответственно.

BUFGX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-10.85%
1 год
8.38%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.81%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BUFGX:
BUFGX с BUFEXBUFGX с VOOBUFGX с BUFDXBUFGX с BUFOXBUFGX с BUFMXBUFGX с ADXBUFGX с BUFTX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BUFGX и SPY

BUFGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BUFGX
Buffalo Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BUFGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFGX
Ранг доходности на риск BUFGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.96

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.53

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

7.27

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.96

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между BUFGX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFGX и SPY

Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFGX
Buffalo Growth Fund		7.01%6.12%8.55%5.55%4.77%9.90%4.97%13.60%34.64%20.49%0.00%18.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BUFGX и SPY

Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-55.19%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-12.05%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-24.50%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-33.72%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-5.53%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.09%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.54%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFGX и SPY

Buffalo Growth Fund (BUFGX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BUFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.35%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.50%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

19.06%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

17.06%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

17.92%

+2.74%