PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFGX с BUFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFGX с BUFTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFGX (Buffalo Growth Fund) and BUFTX (Buffalo Discovery Fund) are both mutual funds - BUFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFGX returned 13.04%/yr vs 7.38%/yr for BUFTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFGX charges 0.92%/yr vs 1.00%/yr for BUFTX.

Доходность

Сравнение доходности BUFGX и BUFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFGX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции BUFGX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 13.04% против 7.38% соответственно.

BUFGX

1 день
1.04%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
1.45%
С начала года
0.85%
1 год
9.31%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.40%
10 лет*
13.04%

BUFTX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-3.30%
1 год
-6.81%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFGX и BUFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFGX
Buffalo Growth Fund		0.85%13.95%25.13%42.67%-31.19%21.52%28.29%31.89%0.69%22.76%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.30%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%

Correlation

The correlation between BUFGX and BUFTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2001 г.

0.91

Over the past year, the correlation between BUFGX and BUFTX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Growth Fund

Buffalo Discovery Fund

Часто сравнивают с BUFGX:
BUFGX с BUFEXBUFGX с SPYBUFGX с VOOBUFGX с BUFDXBUFGX с BUFMXBUFGX с BUFOXBUFGX с ACIHX
Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с BUFOX

Доходность на риск

BUFGX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFGX
Ранг доходности на риск BUFGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFGX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFGXBUFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.40

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.46

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.34

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

-0.74

+2.46

BUFGX vs. BUFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFGX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BUFTX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFGX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFGX и BUFTX

Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и BUFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFGXBUFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-60.45%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-19.03%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-22.10%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-36.36%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-36.36%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-14.24%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-11.33%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

8.75%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFGX и BUFTX

Buffalo Growth Fund (BUFGX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Buffalo Discovery Fund (BUFTX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BUFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFGXBUFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.88%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.14%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.36%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.24%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

20.40%

+0.34%

Сравнение комиссий BUFGX и BUFTX

BUFGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BUFTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFGX и BUFTX

Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности BUFTX в 21.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFGX
Buffalo Growth Fund		6.07%6.12%8.55%5.55%4.77%9.90%4.97%13.60%34.64%20.49%0.00%18.46%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.87%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFGX and BUFTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFGX has higher volatility (5.19%) compared to BUFTX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BUFGX dropped -50.17% vs BUFTX's -60.45%.

BUFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFGX и BUFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор