PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFGX
Buffalo Growth Fund		-12.69%13.95%25.13%42.67%-31.19%21.52%28.29%31.89%0.69%22.76%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, BUFGX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BUFGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.81% против 16.68% соответственно.

BUFGX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-10.85%
1 год
8.38%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.81%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BUFGX:
BUFGX с SPYBUFGX с BUFEXBUFGX с VOOBUFGX с BUFDXBUFGX с BUFOXBUFGX с BUFMXBUFGX с BUFTX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BUFGX и ADX

BUFGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BUFGX
Buffalo Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BUFGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFGX
Ранг доходности на риск BUFGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.47

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.18

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.56

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

11.81

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.47

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Корреляция

Корреляция между BUFGX и ADX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFGX и ADX

Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFGX
Buffalo Growth Fund		7.01%6.12%8.55%5.55%4.77%9.90%4.97%13.60%34.64%20.49%0.00%18.46%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BUFGX и ADX

Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-71.60%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-11.12%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-25.07%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-37.17%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-4.36%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-23.22%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.41%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFGX и ADX

Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.56% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.64%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.77%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

18.76%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

17.23%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

17.96%

+2.70%