Сравнение BUFG с IVVM
BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFG returned 15.81% vs 14.52% for IVVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFG charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности BUFG и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFG показывает доходность 5.63%, а IVVM немного ниже – 5.35%.
BUFG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFG и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 5.63% | 12.33% | 15.13% | 6.24% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.35% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Correlation
The correlation between BUFG and IVVM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between BUFG and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFG vs. IVVM — Ранг доходности на риск
BUFG
IVVM
Сравнение BUFG c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFG | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.75 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 13.53 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFG и IVVM
Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFG | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -11.62% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -5.31% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.79% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.91% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.08% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFG и IVVM
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFG | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.88% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 5.76% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 7.21% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 9.59% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 9.59% | +2.22% |
Сравнение комиссий BUFG и IVVM
BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFG и IVVM
BUFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BUFG and IVVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFG has higher volatility (2.34%) compared to IVVM (1.88%). In terms of maximum drawdown, BUFG dropped -17.62% vs IVVM's -11.62%.
On 1-year performance, BUFG leads with 15.81% vs 14.52% for IVVM. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFG has performed better with a 15.81% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.
IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BUFG.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 1.05% for BUFG and 0.50% for IVVM.
BUFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFG и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор