Сравнение BUFG с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
BUFG и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFG и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFG и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | -1.90% | 12.33% | 15.13% | 5.45% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
BUFG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFG и IVVM
BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
BUFG vs. IVVM — Ранг доходности на риск
BUFG
IVVM
Сравнение BUFG c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFG | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.50 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.89 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFG | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между BUFG и IVVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFG и IVVM
BUFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок BUFG и IVVM
Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFG | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -11.62% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.29% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.72% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.96% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.64% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFG и IVVM
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеют волатильность 3.89% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFG | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.76% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 6.04% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 12.91% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 9.82% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 9.82% | +2.17% |