PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

BUFG и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и FLJJ

2026 (YTD)20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%12.85%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с JULQBUFG с DMAR
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий BUFG и FLJJ

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

BUFG vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.89

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.80

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.15

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

13.06

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.89

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.75

-1.16

Корреляция

Корреляция между BUFG и FLJJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и FLJJ

Ни BUFG, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и FLJJ

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-6.91%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-3.86%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.45%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.82%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.93%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и FLJJ

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.16%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.49%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

6.42%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

6.31%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.31%

+5.68%