PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

BUFG и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с DMARBUFG с HOCTBUFG с APRW
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PLTMEOCT с PAUG

Сравнение комиссий BUFG и EOCT

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

BUFG vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.97

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.76

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.15

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

12.96

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.97

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между BUFG и EOCT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и EOCT

Ни BUFG, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и EOCT

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-20.35%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.57%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.63%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.88%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) составляет 3.89%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.43%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

6.63%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

10.49%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

11.41%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

11.41%

+0.58%